Доступ предоставлен для: Guest
Journal of Automation and Information Sciences

Выходит 12 номеров в год

ISSN Печать: 1064-2315

ISSN Онлайн: 2163-9337

SJR: 0.173 SNIP: 0.588 CiteScore™:: 2

Indexed in

On the Control Problem for Solution of Stochastic Differential Equation with Additive Fractional Brownian Motion

Том 42, Выпуск 7, 2010, pp. 78-83
DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v42.i7.60
Get accessGet access

Краткое описание

Sufficient conditions for existence of optimal strategy of control of solution of the stochastic differential equation, which includes additive fractional Brownian process with the Hurst parameter belonging to the interval (0, 1/2).

Портал Begell Электронная Бибилиотека e-Книги Журналы Справочники и Сборники статей Коллекции Цены и условия подписки Begell House Контакты Language English 中文 Русский Português German French Spain